AI金融-金融人工智能-用Python实现AI量化交易
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全文总结 这是一本关于时间序列预测的书籍相关介绍,作者为MANNING Marco Peixeiro 。书中涵盖了时间序列预测的核心概念、统计模型、深度学习以及自动化预测等多方面内容。开篇介绍时间序列的定义、分解以及预测项目生命周期等基础概念。接着详细阐述多种统计模型,如随机游走模型、移动平均模型、自回归模型及其组合ARMA、ARIMA模型等,包括模型原理、如何通过自相关函数(ACF)、偏自相关函数(PACF)等工具辅助建模,以及利用AIC准则、Q - Q图、Ljung - Box检验和残差分析等进行模型评估与选择。在深度学习部分,介绍其在时间序列预测中的应用,包括数据窗口处理、创建基线...
K线形态相似度精确匹配:DTW算法核心解析
在金融市场的技术分析领域,K线形态识别是连接历史规律与未来预测的重要桥梁。无论是资深交易员还是量化研究者,都依赖对“头肩顶”“双底”“三角形整理”等经典形态的判断来捕捉交易信号。但市场的复杂性在于:同一形态可能在不同时间尺度下呈现出截然不同的时间跨度——比如有的“双底”用5天完成,有的却用12天;有的“头肩顶”左肩持续3天,右肩却拉伸至7天。传统的形态匹配方法(如固定窗口滑动比对、关键点硬性对齐)因无法处理这种时间轴的伸缩性,常常出现“看似相似却被判定为不匹配”的尴尬情况。
动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)算法...