tf-quant-finance
是一个基于 TensorFlow 的量化金融库,以下是关于这个仓库的详细介绍:
1. 概述
该库利用 TensorFlow 的硬件加速支持和自动微分功能,提供高性能的量化金融组件。它的目标是为基础数学方法、中级方法以及特定定价模型提供 TensorFlow 支持,并且在未来几个月会不断扩展覆盖范围。
2. 结构
库的结构分为三个层次: - 基础方法:包含核心数学方法,如优化、插值、求根算法、线性代数、随机和准随机数生成等。 - 中级方法:包括常微分方程(ODE)和偏微分方程(PDE)求解器、伊藤过程框架、扩散路径生成器、Copula 采样器等。 - 定价...