pyportfolioopt
是一个用于投资组合优化的 Python 库,它提供了多种优化方法和工具,帮助投资者构建和优化投资组合。这个库基于现代投资组合理论,支持多种资产配置策略,包括均值-方差优化、风险平价、最小方差组合等。
主要功能
- 数据获取:从 Yahoo Finance 等数据源获取股票历史数据。
- 预期收益和协方差矩阵估计:计算资产的预期收益和协方差矩阵。
- 投资组合优化:实现多种优化方法,如均值-方差优化、最小方差组合、最大夏普比率组合等。
- 风险模型:支持多种风险模型,如单因素模型、多因素模型等。
- 绩效评估:提供绩效评估工具,如夏普比率、信息比率等。
安装
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