统计套利（Statistical Arbitrage）是一种基于数学和统计方法的量化交易策略，旨在通过识别和利用金融资产价格之间的短期偏离来获取收益。其核心思想是，资产价格之间的历史关系会在未来重现，当价格偏离历史关系时，可以通过买入低估资产、卖出高估资产来获利。
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主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）是一种常用于数据降维的技术，其主要目的是在尽量保留数据中大部分变异性的基础上，减少数据的维度。这对于高维数据（例如图像、基因表达数据等）尤其重要，因为降维能够提高数据处理效率，并有助于可视化和分析。PCA广泛应用于机器学习、统计学、图像处理、自然语言处理等领域。
PCA的第一步是对数据进行中心化。即对于每个特征维度，减去其均值。为什么要这样做呢？因为数据的均值可能会引起偏移，导致在分...
幻方量化在其量化投资与AI技术中主要使用了DeepSeek系列模型，特别是DeepSeek-V3和DeepSeekMoE模型。以下是具体分析：
性能与定位
DeepSeek-V3是幻方量化自主研发的大模型，其性能对标国际顶尖闭源模型如GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet，在英语、数学、代码、多语言任务等多项评测中表现优异。该模型还被用于高频交易决策、风险管理及多模态数据分析，帮助幻方量化快速捕捉市场波动并优化投资策略。
技术特点
以下是 Make.com 官网内容的清晰结构化总结：
智能投顾平台（Robo-Advisor）的核心原理是通过算法模型、数据分析和自动化流程为投资者提供个性化的投资建议和管理服务。以下是智能投顾平台的基本原理和技术架构：
智能投顾平台的核心原理包括： - 数据分析：平台收集大量的市场数据、用户风险偏好、投资目标等信息，使用机器学习和统计模型分析这些数据。 - 投资策略：根据用户的风险承受能力、投资期限、预期收益等，智能投顾平台会通过资产配置和投资组合优化等方法制定个性化的投资策略。 - 自动化决策：平台自动执行投资决策，包括资产配置、再平衡等，确保投资组合与用户目标保持一致。 - 持续监控与调整：智能投顾平台会定期监控...
在金融科技飞速发展的时代，智能投顾平台应运而生，为投资者带来了全新的投资体验。简单来说，智能投顾平台（Robo-Advisor）是一种基于人工智能、大数据和算法技术的数字化财富管理解决方案 ，它能替代传统的人工投资顾问，通过算法和模型为投资者提供自动化、个性化的投资建议和资产配置方案。
智能投顾平台的核心原理融合了多个关键环节，每个环节都紧密相连，共同为投资者打造出科学、合理的投资规划。
首先是用户画像与风险偏好分析。智能投顾平台会通过一系列精心设计的问卷，广泛收集投资者的年龄、收入、投资目标、风险承受能力等多维度信息。以一位 35 岁的上班族为例，他希望在未来 1...
在高频交易（HFT）中，常见的策略通常基于订单流分析、市场微观结构和短期价格波动。这里是一些主要的高频交易策略：
市场做市是高频交易中最经典的策略之一。做市商通过在订单簿上挂出买单和卖单，提供流动性，赚取买卖差价（spread）。这种策略的核心目标是利用市场的低波动性和高频交易的低延迟优势，通过不断地提供买卖报价来获利。 - 策略特点：低风险、低回报，盈利来自买卖价差。 - 风险管理：主要风险是市场的大幅波动，做市商可能会在价格剧烈波动时承担较大的风险。
套利是高频交易中最常见的策略之一。套利交易...
高频交易中的订单流分析（Order Flow Analysis）是指通过研究市场中的订单流向、交易量、价格变动等数据，分析和预测市场的动态变化。这种分析通常依赖于实时的市场数据，帮助交易者快速做出决策，抓住市场的微小波动。
在高频交易中，订单流分析主要包括以下几个方面：
订单簿是所有未成交的买单和卖单的集合，通过观察订单簿，交易者可以了解市场的买卖深度。具体来说，可以通过以下方式进行分析： - 挂单层次结构（Level 2 Data）：查看不同价格档次上的买卖挂单情况。比如，市场上是否存在大量挂单，买单和卖单的差距是否大，...