vn.py 数据采集与处理的完整流程如下,涵盖了从行情数据的获取、存储、分发到最终被策略或其他模块使用的全过程。具体实现机制如下:
1. 数据采集的实现机制
(1)gateway模块采集数据
- 每个市场(如CTP、IB、Futu等)有对应的 gateway 适配器(如
vnpy/gateway/ctp/ctp_gateway.py
)。 - gateway 负责:
- 连接行情服务器(API登录)
- 用户/策略通过界面或代码发出合约订阅请求(subscribe)
- 接收来自服务器的实时行情推送(如Tick、K线等)
- 将原始API数据转换为vn.py统一的数据结构(如TickData、BarData)...